来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2023-03-01 21:51
老师请问这一题Defult frequency这里不用考虑到Var里面吗？
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JJ
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719天前
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JJ
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719天前
Ben 2023-03-03 09:01
致精进的你:
同学你好，不用考虑违约频率的，因为违约频率类似于违约概率，是在计算EL会用到，计算VAR公式里面不涉及违约频率。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
