来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2023-03-01 21:18
请问这道题里的B为什么是错的？谢谢
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ann
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181天前
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ann
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Ben 2023-03-02 14:04
致精进的你:
同学你好，德国金属公司案例当中，期限错配并不是产生损失的原因，长期远期合约额空头和短期期货合约的多头在理论上可以形成完全的对冲，只是在该策略之初没有考虑到压力情景下的流动性问题以及会计政策和经济业绩之间的不一致问题。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
