融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2023-03-01 18:04
老师讲课的时候没有说过非预计损失的计算方式,只说了Vasicek Model怎么计算非预计损失,老师可以讲一下非预计损失的计算方法吗
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181****1542

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944天前

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Ben    2023-03-02 11:50

致精进的你:

同学你好,解析中的公式就是计算单个资产的UL (参考图片理解),组合的UL其实跟组合VAR的计算方法一样(参考图片理解)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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