来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-03-01 15:27
tracking error var 的表达式？？
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Ben 2023-03-02 09:15
致精进的你:
同学你好，tracking error var可以理解为相对VAR，即当前组合和基准组合收益率差值为数据，通过计算其数的均值和波动率，然后利用VAR的计算公式：u-z*σ来计算。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
