融跃教育

来自:FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2023-02-28 00:04
请问:1,lagged values是什么? 2,异方差不影响最小二乘法的无偏性和一致性,所以是因为影响了有效性导致t统计量的计算错误吗? 谢谢老师!
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ann

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181天前

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Ben    2023-03-01 10:11

致精进的你:

同学你好,第一个问题,lagged values指的是t时刻的残差项与滞后n阶t-n时刻的残差项的意思,同方差的意思就是说残差项的方差与滞后n阶的残差项的方差是相同的,是一个常数;第二个问题,你的理解是对的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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