来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-27 16:31
可以解释一下题目所说的远期利率是哪个时间段的吗，有点搞不明白，可以画图说明一下吗
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944天前
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Ben 2023-03-01 09:16
致精进的你:
同学你好，1-year forward rate one year from today代表从今天为起点为期一年的远期利率，即F0,1也就是一年期的即期利率S1， 1-year forward rate two years from today代表以今天为起点开始算两年之后为期一年远期利率，也就是F2,1； 2-year forward rate one year from today代表以今天为起点开始算1年之后为期两年的远期利率，即F1,2；遵循一个原则：Fa,b，a代表从今年到远期利率开始计算中间的期限，b代表远期利率本身的期限。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
