来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-27 15:24
可以解释一下这道题吗，还有abcd每个选项应该采用怎么样的方法计算VaR值会比较好
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Ben 2023-02-28 10:42
致精进的你:
同学你好，delta-normal法可以很好的适用于线性或者非含权债，所以B和D并不是蒙卡模拟方法优于elta-normal法的理由；另外在波动率变动很小的时候，delta-normal法的计算结果误差也很小，elta-normal法也可以胜任，所以A也并不是蒙卡模拟方法优于elta-normal法的理由；
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
