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来自:FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-27 15:16
gamma小的时候使用The delta-normal method 来计算期权的价值,误差会小一些,但是为什么选深度价内期权,不选择深度价外期权呐?
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181****1542

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944天前

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Ben    2023-02-28 10:31

致精进的你:

同学你好,因为当看涨期权处于深度价外时,其delta趋近于0,此时delta几乎没有任何解释作用,所以不选,而当处于深度价内时,其delta趋近于1, delta几乎可以完全解释,误差最小。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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