来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-27 15:11
可以讲解一下这道题吗
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Ben 2023-02-28 10:08
致精进的你:
同学你好，计算T天VAR模型的方法是平方根法则，而平方根法则的假设条件是每个时间间隔之间的相关性是0，而且波动率是常数，所以相当于是假设历史是代表未来的，而对于非线性而言，波动率和相关系数都不是常数也不为0.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
