来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-27 15:03
可以讲解一下吗
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Ben 2023-02-28 10:00
致精进的你:
同学你好，这道题就是让利用delta-normal法计算期权的VAR值=Delta*P*Z*σ=0.5*（2200*10）*2.33*2.05%，关键是这里的标的资产指数的价格P是等于点位数2200乘以每个点位数对应的单价10欧元。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
