来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-27 14:59
VaR的计算
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Ben 2023-02-28 09:54
致精进的你:
同学你好，这道题其实用的是组合VAR的公式，本质上是跟组合标准差的计算公式是一样的：组合VAR^2=VAR1^2+VAR^2+2*rou*VAR1*VAR2，当相关系数rou=0时，组合VAR^2=VAR1^2+VAR^2，就时解析中的计算过程。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
