来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-27 14:52
VaR在什么条件下才是一致性风险度量
可以解释一下b选项吗
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944天前
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Ben 2023-02-28 09:30
致精进的你:
同学你好，VAR只有在正态分布或椭圆分布（elliptical distributions）下才能满足次可加性，所以此时才是一致性风险度量。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
