来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-24 17:04
可以把这个题的每一个选项都讲解一下吗~
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181****1542
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Ben 2023-02-27 10:24
致精进的你:
同学你好，首先这道题题干问的是哪个选项不是非参法的缺点，A选项说的是参数法可以提高数据使用效率，是参数法的优点（变相是说非参数法的缺点），所以A不选；历史数据法是完全模拟历史情况，所以可以识别市场变化（即识别机制转换和条件波动情况），这样的话虽然可以降低估计的误差，但是由于把数据按照市场情况进行分类（比如分为波动大的数据和波动小的数据）就降低了某一情境下（波动小或者波动大的情况下）数据的可用数量，所以V选项说增加了可用数据的数量不是历史模拟法的缺点；所以选B。MDE（多变量密度估计）法是从历史数据中主观性的根据相关性给予数据不同权重，所以缺点是需要大量数据而且由于选取数据太主观所以可能导致过度拟合，所以C和D错；
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
