来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-24 16:13
可以解释一下题目意思吗
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Jason 2023-02-26 14:32
致精进的你:
这道题目的意思，就是想让你对比一下，如果相关系数是题目所说的0.25，那么组合的VaR是多少，这个是分散化的结果。 同时，如果没有分散化，也就是相关系数为1的时候，组合VaR是多少。 最终把这两种情况下的VaR算出来，就能得到分散化带来的好处，也就是风险会下降多少。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
