来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-24 11:23
The regime-switching model 是可以解决肥尾问题的。我想知道是条件发布会出现肥尾问题还是非条件分布会出现肥尾问题
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Ben 2023-02-25 21:22
致精进的你:
同学你好，因为非条件分布均值和方差不随时间变化而变化，而实际收益率波动率会随时间变化而变化，所以会出现肥尾问题。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
