FRM二级电脑版Unit1-书上有一句话说：When the model is perfectly calibrated, the number of observations falling outside VaR should be in line with the confidence level, 这句话如何理解呢？这道题应用这句话的话怎么做呢？-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2023-02-20 10:04

书上有一句话说：When the model is perfectly calibrated, the number of observations falling outside VaR should be in line with the confidence level, 这句话如何理解呢？这道题应用这句话的话怎么做呢？

188****6105

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904天前

全部回复(1)

Ben 2023-02-21 09:06

致精进的你:

同学你好，When the model is perfectly calibrated, the number of observations falling outside VaR should be in line with the confidence level，这句话的意思是说当模型是完美校准时，the number of observations falling outside VaR （实际异常值）的数量是跟置信水平是一致的，即检验统计量t=[ X（实际异常值）-PT（理论异常值）]/根号下P(1-P)T＜置信水平下对应的关键值，此时不能拒绝原假设（模型中的VAR是合理的），所以，这道题计算出来的统计量应该小于1.96，从而倒推出实际异常值是小于5.18的，即最大值取整是5。

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