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Michelle
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95天前
融跃CFA答疑师老师 2023-02-18 16:52
致精进的你:
同学您好，您的推论是单纯的分析利率和市场之间的关系。而在factor-based asset allocation中，因子是零投资或self-financing，比如size factor，其收益来源是short large-cap stocks and long small-cap stocks。这样就对冲掉了market risk和其他风险，只保留了size risk。所以这个size factor和market相关性很低。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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