来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2023-02-17 15:58
b选项because后面的话对吗？C选项为什么不正确呢？
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188****6105
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904天前
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Ben 2023-02-18 10:37
致精进的你:
同学你好，因为回测数据是之前的，在停止交易之前的，所以不影响回测，所以B选项第一个because the portfolio was not traded during the ten days是错的，因为回测的时候如果数据波动较大会导致回测的不准确，所以because otherwise the results are not relevant to actual trading situations.也是不对的；因为通过回测结果发现10天种有两天的数据是不在置信区间内的，而理论上95%置信水平下10天异常值出现的概率是0.5天，也就是不会出现异常值，所以可知改回测模型是不有效的，所以不用再利用该模型重新计算了，所以C选项错误。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
