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来自：CFA > 2023 Level II > Portfolio Management > Learning Module 4 Backtesting and Simulation 2023-02-16 23:04

请问multivariate skewed是啥东西，和敏感性分析配套用的吗

满肌肉只有脑子

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478天前

全部回复(1)

融跃CFA答疑师老师 2023-02-18 16:19

致精进的你:

同学您好，multivariate skewed Student’s t-distribution是属于sensitivity analysis。Monte Carlo simulation是的起点是multivariate normal distribution（多元正态分布），这容易忽略negative and fat tails，所以使用multivariate skewed Student’s t-distribution（多元偏态t分布）进行敏感性分析，来分析分析negative and fat tails。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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