来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-16 16:14
可以讲一下这道题吗
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Ben 2023-02-17 09:51
致精进的你:
同学你好，这道题的背景是运用delta对冲对处于平值状态下购买的期权进行对冲，对冲者所追求的目的是尽可能用较低的对冲成本（调仓成本）进行对冲（即让delta保持为0），而不是追求盈利（不要被题干最后的问题迷惑了）；因为当下是处于平值状态，所以价格波动在平值附近小幅波动对对冲者是最有利的，所以答案选D。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
