来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-02-15 15:43
可以解释一下下列选项出现的情形吗
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181****1542
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945天前
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Ben 2023-02-16 09:51
致精进的你:
同学你好，在利率变动较小的情况下，使用久期对冲最适合，当利率变动较大时，还需要使用凸度对冲，这是选择对冲方法的基本前提，题干问的是什么情况下使用久期对冲最合适，所以答案选B，当然利率变动较大分为平行移动和非平行移动，平行移动时利率变动较小用久期对冲，变动较大时还要考虑凸度对冲，在非平行移动时，利率变动较小用主要使用关键利率久期对冲，利率变动较大还需要考虑凸度对冲（超纲），了解即可。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
