来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-02-10 14:24
这道题看不明白
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Ben 2023-02-13 08:57
致精进的你:
同学你好，这道题就是让计算离散型损失数据的ES，方法就是先计算出来每个离散数据对应的概率，然后加权平均，经过计算a=4%，所以，10%的ES，其中最大损失-2所占的概率为2a=8%，剩余的2%分给了第二大损失-1，所以最终的ES就是-2*8%+（-1）*2%=-1.8.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
