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来自：CFA > 2023 Level II > Quantitative Methods > Learning Module 5 Time-Series Analysis 2023-02-07 03:08
什么时候需要使用first differenced来修正啊。 三个条件全满足才满足covariance stationary，这里是不是因为serial correlation 不满足才用first difference修正的？ 我一直以为只有Dickey fuller test不满足才能用first difference修正。
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满肌肉只有脑子

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478天前

全部回复(1)

融跃CFA答疑师老师    2023-02-08 16:34

致精进的你:

同学您好，这个题目是在考察用什么模型对公司3的股价预测。模型构建的过程：看是否存在趋势→线性趋势or指数趋势→DW检验是否存在自相关，是→使用AR模型（并且是从AR(1)开始）→DF检验协方差平稳（不平稳，即存在单位根用first differencing）→检验残差自相关→检验异方差。根据表格5的信息，公司3是指数形式，存在自相关，由此判定使用log AR(1) model。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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