来自：FRM > 一级 > 金融市场产品 2023-02-03 16:12
这道题怎么理解呐
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Ben 2023-02-04 09:01
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是信用风险损失的计算公式=风险敞口(EAD)*违约概率（PD)*违约损失率（LGD）,只不过这道题考察的是这个公式的变形，即信用风险损失由金额的形式变成百分比的形式，即spread，此时违约敞口为1，同时违约概率也可以用hazard rate表示，所以公式就变成了spread=1*hazard rate*LGD，这个知识点在估值与风险模型中会涉及，先做了解。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
