融跃教育

来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis > Common Univariate > Common Univariate-1 2019-11-15 21:11
图一的这个c点是右边的p点吗?是市场组合吗?如果不是会在sml吗?谢谢老师
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TitaniumQin

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1005天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-18 09:53

致精进的你:

c点是最小方差组合,不是市场组合,市场组合是类似于标普500这样的组合。P点是将无风险资产与原有限前沿线的切点,代表风险厌恶投资者期望能够获得的最高夏普比率,是类似于标普500这样的组合。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2019-11-18 10:02

也不是sml,构造SML用的是一个投资组合和位于cml上的点(叫有效资产)。

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