来自：FRM > 二级 > 信用风险 2023-01-17 11:00
为什么options的空投方敞口为零，而多头方的信用风险敞口随着T增加呈现上升趋势
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Ben 2023-01-18 09:21
致精进的你:
同学你好，期权的空头方是卖出权力，收到期权费，因为已经提前收到期权费了，所以风险为0，风险敞口为0,；期权多头方的风险敞口等于标的资产价格变动所带来的的价值，因为期权的价值随着时间T增加而增加，时间越长，变动的幅度越大，所以多头的风险敞口也会随T增加而呈上升趋势。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
