来自：FRM > 二级 > 投资风险 2023-01-14 02:08
老师 可以帮忙推到一下右下角求协方差的公式吗？
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Ben 2023-01-15 22:05
致精进的你:
同学你好，这是利用协方差的性质。推导过程如下： COV(R1,Rp) =COV(R1,ω1R1+ω2R2) =COV(R1,ω1R1)+COV(R1,ω2R2) =ω1COV(R1,R1)+ω2COV(R1,R2)=ω1σ1^2 （因为两个货币收益不相关，所以ω2COV(R1,R2)=0）
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
