来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit2 2023-01-09 12:04
这题不太明白?
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JJ
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719天前
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JJ
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719天前
Ben 2023-01-09 21:48
致精进的你:
同学你好对于C选项而言，对于上涨敲出期权而言，当障碍价格等于执行价格时，标的资产价格稍微一波动就极其容易敲出从而导致期权失效，所以此时期权价格对波动率是敏感的，但是由于BSM模型假设波动率是不变的，所以BSM模型此时对波动不敏感，所以C是BSM模型的一个缺陷；对于D选项，对于下跌敲出期权而言，在期权到期的时候，标的资产的价格的波动很小，跟BSM模型波动率为常数的假设基本一致，所以此时可以用BSM模型去计算期权价格，所以，可以认为BSM模型此时是敏感的，所以D错。B选项前半句应该是更高的波动率，所以错误。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
