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来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2019-11-15 14:29
请问下老师,covariance stationary的所有假设都有什么啊,我看书上写的和咱们串讲里说的好像有的点跟题里不太重合,想麻烦老师帮忙整理一下 以及 C选项到底是说啥的啊....经常能看见但是一直没理解透彻
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金儲師Vin.

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1239天前

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范老师    2019-11-19 11:21

致精进的你:

这个是自相关系数的定义,它与时间t没有关系,只和时间间隔 tao 有关

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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