来自：FRM > 二级 > 市场风险 2022-12-27 18:39
为什么90%ES就是-1、-2？而且最后公式里1×2%这个2%是哪来的
查看更多
151****8825
提问
10
上次登录
903天前
查看更多
151****8825
提问
10
上次登录
903天前
Jason 2022-12-28 12:35
致精进的你:
因为求出来a=4%，题目问的是90%的置信水平，同时是离散的分布。所以损失为2对应的是8%，累积到10%就截止了，所以损失为1其实只有2%，这里面求均值就应该用加权平均的思想，不能求算术平均，因为算术平均假定的是等权重，但是在10%的显著性水平中，有8%来自损失2，2%来自损失1
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
