来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2022-11-14 02:11
这道题请老师帮忙解答下，谢谢！
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476天前
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liuxuyao 2022-11-14 14:34
致精进的你:
同学，根据题干的描述，是要用Bond A and Bond B作为对冲工具来对冲现有的头寸，分别给出了各自的久期和凸度，那么我们就可以将久期和凸度分别列式对冲，1,000,000 x 9+VA x 4+VB x 14=0；1,000,000 x 102 + VA x 12 + VB x 187 =0，解该方程组就可以得到对冲工具的数量了哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
