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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 17.信用和操作风险 2022-11-10 21:50
老师，你的解释我没理解呢，您说“同学，因为UL本身数值就已经包含了自身的权重信息，所以最后一步不用重复考虑哈”，但上课的例题中计算ULp的时候是考虑了权重的，请问到底什么时候考虑什么时候不考虑呢？麻烦您给解释一下，谢谢
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1165天前

全部回复(1)

liuxuyao    2022-11-11 15:27

致精进的你:

同学，确实是需要考虑权重的哈，但是不一定非要用ω乘进公式中表现出来，而且也不一定在计算的每一步都考虑进去哈。首先，我们考虑权重是因为规模不一样不可以统一计算，那么规模当中肯定就包含了各自的权重比例信息，如果我们在计算指标时直接乘以规模，那么就相当于考虑了权重，只不过根据规模等比放大了，再者，在计算某值（VAR或者ULp）过程中，只需要在步骤中考虑一次就可以了（例如在计算VARp时，如果σp的计算已经考虑过权重的影响了，那么就不需要在最后一步计算VARp时重复考虑，这个题目也一样）

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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