来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2022-11-10 07:32
老师，请问第22题这里，为什么求var的时候不看各自的权重w1和w2呢
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1165天前
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liuxuyao 2022-11-10 14:46
致精进的你:
同学，因为σp的计算中就已经考虑过权重了哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-11-10 21:55
麻烦老师看一下22题的答案，答案中并没有在计算sigma的时候考虑权重，是答案错了吗？ 也就是说在计算组合的VaR的时候，是需要考虑各自的权重的对吧？
回答2022-11-11 14:54
同学，这个题目根式当中计算sigma时用的不是惯用公式，但是因为本身V*sigma当中就已经包含规模信息了，所以就相当于考虑了权重了哈，就不需要ω*sigma了
