来自：FRM > 一级 > 【2021.11】FRM一级机考模拟考试 2022-11-10 00:30
这一题答案到底是选哪个可否给出计算过程，1080是理解成current future price?
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185****0519
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王佳 2022-11-11 16:39
致精进的你:
是的1080就是当下9个月长度的远期价，没问题。 答案是25.26，选择C，这个点打错了抱歉。然后公式就是套用远期价值计算公式就可以了。有一点要理解就是3个月前的1年期远期，价值计算对比对象是9个月期的远期合约。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2022-11-11 16:45
这是之前哪个时间序列问题推导的步骤
回答2022-11-11 16:47
题号24题考察的是book1多因素模型multifactor model，套公式的噢，查一查公式呗
回答2022-11-11 16:49
另外关于ES的计算给你个思路，就是比VaR还要大的损失数据做一个算术平均就好了
追问12022-11-11 17:06
谢谢 ES那题好像要算权重，不过es比var大可以判断出来选项。
回答2023-08-01 08:55
嗯嗯
