来自：FRM > 一级 > 数量分析 2022-11-07 23:27
EWMA公式中， 以下lamda越大还是越小时， 成立？ 1、对新数据反应不灵敏 （就是在问， lamda越大的时候， 对新数据反应越发不灵敏， 还是lamda越小的时候才越不灵敏。2， 3 以此类推） 2、对历史的偏离最大 3.daily volatility最大。 请使用lamda表述， 不要使用1-lamda表述， 谢谢。
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Keith8621
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83天前
