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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2019-11-13 22:20
在BSM里给买入欧式看涨期权定价时,N(d1)、N(d2)表示的意义我懂;可是买入欧式看跌期权,N(d1)、N(d2)的意义又是什么呢? 感谢老师!
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Grand ieong

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1735天前

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范老师    2019-11-14 11:15

致精进的你:

同学,这里你要结合数量的内容来分析了啊, N(d1)代表 S大于k的概率, put的话S小于K的概率等于 1 - N(d1); 因为正太分布是左右对称的,所以对于put来说 s小于k的概率等于 N(-d1)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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