来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2019-11-13 22:19
这道题老师在算P的变化量用的公式没问题，可是公式里的D不应该是修正久期吗；而零息债券的麦考利久期才应该等于20. 从MD=麦考利/1+y 可知，零息债券的MD不应该等于20呀！ 而且convexity也算的莫名其妙！ 请老师解答怎么算MD和Conv； 感谢！！！
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Grand ieong
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1735天前
