来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2019-11-13 22:17
这道题我不明白在于为什么duration对冲要用bond的duration是9.25而不是9.50， 因为9.50是现在的久期啊，9.25是未来预期的久期啊！既然拿现在的portfolio做对冲，为什么等号两边不选择时间点一样的duration列等式呢？ 请老师解答 感谢！！！
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Grand ieong
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1735天前
