来自：FRM > 二级 > 操作风险 2022-11-07 02:26
老师您好，问题如图，拜托您啦
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TitaniumQin
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1085天前
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TitaniumQin
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liuxuyao 2022-11-07 15:56
致精进的你:
对的同学，1. 在市场风险内部模型法中VARt-1和VARavg都要将VAR调整至10天99%的VAR哈，公式的话没显示出来呢；2. 惩罚因子如果直接给出具体数值了，那么我们直接代入就可以了哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-11-07 21:12
老师是这个公式对吧
回答2022-11-08 14:40
对滴
