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老师，为什么22题这里也是portfolio组合里包含了两个stock，但在计算VaR时没有consider weight of each stock, 然而98题这里却考虑了weight of each stock,。请问什么时候该考虑什么时候不该考虑啊？计算的时候晕了

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1165天前

全部回复(3)

liuxuyao 2022-11-02 15:18

致精进的你:

同学，因为上个题目中默认μ等于0，两个题目的σ计算都是要考虑权重的哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12022-11-10 21:52

但22题的答案中，计算sigma的时候没有考虑权重啊，是答案错误了吗？

回答2022-11-11 14:33

同学，那个题目也考虑的啊，我们是不是看的不是同一个题目啊，可以把题目图片上传一下哈