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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2022-10-27 16:13
老师您好,他重置以后为什么VAR会增加,重置以后cash flow增加了,他乘上return Var不应该增加的非常非常多吗
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156****6692

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6天前

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liuxuyao    2022-10-28 15:09

致精进的你:

同学,重置之后VAR是降低的哈,课程这里有讲到的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12022-11-08 16:40

老师您好,课程上我没有听懂为什么重置以后他的VAR会降低

回答2022-11-09 14:30

同学,是因为在浮动端考虑了现金流的影响,也就使得原来为0的浮动端变为100的现金流,从而在计算净现金流的现值时,由负变正,对VAR的影响就是降低哈,这个内在的原因了解即可

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