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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2022-10-27 15:10
老师您好,为什么y要代表外国利率呢,如果y代表外国利率的话那St是不是代表外币的spot price,y为什么不能代表扣减由于收入带来的现金流
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156****6692

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6天前

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liuxuyao    2022-10-28 14:49

致精进的你:

同学,St确实代表外币的spot price哈,意思是做多一份外汇远期合约=做多外币现货+做多外币利率工具+做空本币利率工具,后面一页ppt中有讲的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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