融跃教育

来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2022-10-26 03:03
请问老师,最后一步为什么要100000 * 0.25 * e(-4%*1.25)呢?第一个100000后面的0.25代表什么?第二个为什么要用4%?时间是三个月,为什么要用15个月的1.25呢?
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1165天前

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liuxuyao    2022-10-26 16:37

致精进的你:

同学,FRA合约的估值是要贴现到0时刻的,所以是1.25,0.25指锁定利率的三个月

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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