FRM一级Financial Markets and Products-对未来的利率约定那个时间轴的开始利率，libor 还有最后的一个时间点该怎么理解啊？还有那个根据时间轴推出的cash flow value 这两个公式也不是很懂。可以讲解一下吗？-融跃教育

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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2019-11-13 11:07

对未来的利率约定那个时间轴的开始利率，libor 还有最后的一个时间点该怎么理解啊？还有那个根据时间轴推出的cash flow value 这两个公式也不是很懂。可以讲解一下吗？

138****5883

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1718天前

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融跃FRM答疑老师 2019-11-13 11:14

致精进的你:

你的第一个问题，我没明白你在问什么。第二个问题，FRA中约定的是在t1和t2之间的利率，这个协议约定了之后，采用的是netting的方式结算，就是收到的利率和支付出去的利率的差额，这个利率的差额乘以面值再乘以时间，就是你所能收到的现金流。这跟你放在银行的存款利率乘以你的钱数乘以你放在银行的时间，算出你能得到的利息是一样的，但是收到的利息要减去支出去的利息。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12019-11-13 11:48

那value 是cash flow /e r2t2 吗？

回答2019-11-13 11:58

对啊，因为约定的就是t1和t2之间的利率啊

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