来自：FRM > 二级 > 投资风险 2022-10-21 07:53
老师，讲义上这道例题，右下角的R1和Rp的协方差是怎么求的？
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liuxuyao 2022-10-21 15:57
致精进的你:
同学，是将COV(R1,Rp)中Rp的计算公式代入之后，根据COV的性质展开计算得到的哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-10-21 16:52
能麻烦您推一下吗？我没推出来。
回答2022-10-22 15:49
COV(R1,Rp)=COV(R1,ω1R1+ω2R2)=COV(R1,ω1R1)+COV(R1,ω2R2)=ω1COV(R1,R1)+ω2COV(R1,R2)=ω1σ1^2
