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TitaniumQin
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1085天前
liuxuyao 2022-10-21 15:43
致精进的你:
Qin同学，你的理解没有问题哈，但是只是理论上合格的VAR模型才会满足。VaR测定对模型、参数、数据以及相关假设的依赖性非常强，只有能准确地预测风险的VaR模型才是有效的。因此，模型的运用过程就是一个不断检验证明的过程。模型验证是检验一个模型是否正确的一般过程，可以运用一系列的工具，如回测检验、压力测试、独立的审查和监测等进行模型验证。回测检验是一种规范的统计方法，它事实上是通过将实际发生的损失，与统计预测的损失进行比较，从而验证模型的有效性。对VaR模型来说，这包括把VaR模型的历史预测与投资组合真实的回报进行系统的比较。通俗地讲，也就是我们需要把利用模型进行事前预测得到的VaR结果与事后真实发生的损失进行统计意义上的比较，从而检验模型的预测能力是否能符合我们的要求。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
