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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2019-11-12 21:01

这道题老师在讲解时说为了匹配Asset和Liability不相等的Duration，我们可以在利率下降的时候收固定付浮动，因为浮动的Duration小；fixed的duration大，没太明白为什么。

Grand ieong

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1735天前

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融跃FRM答疑老师 2019-11-13 09:34

致精进的你:

浮动利息债券的久期为零，是因为就是利率变动导致债券价格变动的风险，但是浮息债的利息（也就是）随市场利率变动而变动，这种变化本身就笑出了利息变动给债券价格带来的风险，所以说浮息债的duration等于0.fixed bond 的duration是不等于零的，而且随着利率的下降，bond的duration还会增加

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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