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来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2022-10-18 16:11
老师,请问一下这个题,比如epe是ee的期望,那必然会有地方ee比epe小或者大呀,请问这样的话怎么理解呢。再就是effective ee是什么呀?多谢老师!
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TitaniumQin

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1085天前

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liuxuyao    2022-10-18 16:29

致精进的你:

同学,你这里的困惑是没有搞清楚effective ee哈,effective ee表示不递减的EE,也就是更接近短期大敞口风险水平哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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