来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 17.信用和操作风险 2022-10-18 15:31
这题啥意思呀，置信水平跟违约率有什么关系吗
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胡永琪
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118天前
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liuxuyao 2022-10-18 16:23
致精进的你:
题目意思是让分别计算在95%和99%置信水平下的VAR值，我们需要使用二项分布计算出这三个独立债券所构成投资组合的损失情况，然后找到在95%和99%置信水平下的损失就是VAR值了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-10-18 20:09
那是怎么算出来损失是100呢
回答2022-10-19 15:15
损失的可能取值分别是0、100、200、300，根据损失的概率分布找到对应的损失就是VAR值了
