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来自:FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2022-10-15 17:43
market portfolio的return分布应该是对称的吧? 所以本题中,market portfolio的sharpe index实际数值上与它自己的sortino ration相等?
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ann

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183天前

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liuxuyao    2022-10-16 15:23

致精进的你:

对的同学,市场收益率分布我们简化为对称分布,到二级中会学习,近似于正态分布哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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